廖元銘程式交易

  從選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 劉任昌 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 說明影片 011 012 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易 回溯測試 的 最佳化參數 。 選擇權權利金的理論價格，計算 參數 股價、履約價、波動率、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投機交易，使用五分鐘K線。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。

工作表worksheet 資料data 模擬分析simulation analysis 運算列表data table 廖元銘運算列表練習 股價 履約價 到期日 波動度 利率 550 560 0.1 0.2 0.05 買權權利金 d1 d2 10.65705276 -0.174217869 -0.237463422 =d1_-SQRT(到期日)*波動度 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動度^2/2)*到期日)/SQRT(到期日)/波動度 =NORMSDIST(d1_)*股價- NORMSDIST(d2_)*履約價*EXP(-到期日*利率) 運算列表買權敏感度分析 sigma\時間 10.65705276 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.002 0 0 0 0 2.7673E-266 9.5955E-209 5.2339E-168 8.9536E-138 0.004 0 3.9914E-201 9.7472E-128 3.81612E-91 2.78908E-69 8.70332E-55 1.65927E-44 7.32479E-37 0.006 1.1863E-189 2.06805E-91 1.2357E-58 2.96875E-42 1.92302E-32 6.3904E-26 2.78159E-21 8.02849E-18 0.008 2.7317E-108 8.01117E-53 2.91751E-34 5.89266E-25 2.30217E-19 1.23568E-15 5.68462E-13 5.60892E-11 0.01 1.62863E-70 7.5815E-35 7.25188E-23 7.75721E-17 3.36691E-13 9.19374E-11 5.13224E-09 1.05776E-07 0.012 6.46251E-50 5.27344E-25 1.3398E-16 2.37455E-12 8.9194E-10 4.81648E-08 8.52534E-07 7.4826E-06 0.014 1.93764E-37 5.15522E-19 9.12156E-13 1.36088E-09 1.16592E-07 2.36348E-06 2.08757E-05 0.0...

  程式交易(演算法交易) algorithmic trading 用最多的 Multicharts 用最多的語言 Power language 租用1000以上 我們用api統一期貨python Citadel LLC 俗稱城堡公司、城堡投資公司，是一家總部位於美國的跨國對沖基金金融服務公司，在1990年由肯尼斯·C·格里芬創辦。公司主要有兩大業務，一是Citadel，作為資產管理運營超過350億美元的資金，[1]二是Citadel Securities作為做市商提供股票、期權等產品。公司有超過1,400名員工，以芝加哥為總部，同時在紐約曼哈頓設有運營中心，其分支機構也分布於北美、歐洲和亞洲多個城市。 Robinheed羅賓漢-免手續費 利用交易資訊出賣 城堡對沖基金公司 以程式交易聞名 Gamestop股票炒作事件 散戶聯合對抗對沖基金 遊戲驛站航空事件 GME 證交所上市 開盤 最高 最低 收盤 五日平均 買賣決定 15059.92 15152.38 14998.03 15012.8 14933.2 15021.73 14921.06 14970.68 14972.17 15088.06 14969.97 14980.74 加'單引號註解 14955.29 14957.82 14728.88 14728.88 =AVERAGE(E2:E6) 14708.08 14823.15 14630.01 14630.01 14864.622 Sell =IF(E6 >F6,"Buy",IF(E6<F6,"Sell","")) 14631.21 14634.16 14464.2 14553.04 14772.67 Sell 14620.27 14742.79 14620.27 14705.43 14719.62 Sell 14658.46 14658.46 14538.66 14612.59 14645.99 Sell 14617.86 14658.7 14515.74 14522.96 14604.806 Sell 14557.56 14739.36 14557.56 14739.36 14626.676...

統一期貨網頁   統一期貨API服務一覽表 API 功能 支援程式語言/軟體 費用 統一API 國內期 貨報價 國內外期貨下單 帳務查詢 各式下單機 C# Excel VBA Python 免費(請洽營業員申請) Touchance(下單機) 國內、外期貨報價 國內、外期貨下單 帳務查詢 MultiCharts Excel VBA Xbridge(文字檔) 1,000元/月 ( 或其他收費方式請洽營業員申請 ) MultiCharts(專業版) 國內、外期貨報價 國內、外期貨下單 MultiCharts 詳情請洽營業員